Opções Negociação Ganhos Relatórios

Como fazer o comércio de relatórios de ganhos com lucros máximos e baixo risco O desafio de negociar em torno de relatórios de ganhos trimestrais Quando comecei minha carreira comercial há cerca de 15 anos, não tinha idéia de como gerenciar negócios que coincidiam com os relatórios trimestrais de ganhos de vários estoques . Sempre que eu simplesmente cumprisse minhas posições com os ganhos e esperava o melhor, eu estava de alguma forma equivocado na maioria das vezes, e os estoques ganharam uma forte vantagem contra mim. Por outro lado, descobri que perdi muitos lucros potenciais sempre que eu simplesmente ficava de lado e deixava que as ações reagissem e fizessem a coisa depois dos ganhos. Felizmente, muitos anos depois, descobri um sistema de negociação em torno de relatórios de ganhos que me permitiram ter um risco mínimo, enquanto ainda capitalizava a maioria dos ganhos. Tornou-se o melhor dos dois mundos, e é isso que eu quero compartilhar com você neste artigo, usando um exemplo recente de comércio recente. Como negociamos LinkedIn Corp (LNKD) para um ganho total de 22 em torno de seu relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2013 Em janeiro e fevereiro deste ano, fizemos dois negócios de swing separados para comprar LinkedIn Corp (LNKD) no boletim informativo do The Wagner Daily. O primeiro comércio de swing da LNKD obteve um ganho de 11 em um período de retenção de 14 dias. Nosso segundo comércio na LNKD também obteve um ganho de 11, mas apenas uma espera de 9 dias. What8217s notável sobre esse ganho total de 22 com um período de detenção total de 23 dias é que as negociações foram feitas antes e imediatamente após o relatório de ganhos trimestrais da LNKD. No vídeo de 4 minutos abaixo, nós o acompanhamos através da técnica de negociação de ganhos que nos permitiu bloquear esses ganhos sólidos, apesar de ambos os negócios serem centrados em relatórios de ganhos. Para obter a melhor qualidade, visualize o vídeo no modo HD em tela cheia clicando no ícone na parte inferior direita da janela do player de vídeo: se você quiser saber mais sobre nossa metodologia de negociação disciplinar e baseada em regras, há duas coisas que você pode Queremos verificar: nosso curso de sucesso de troca Swing online e nosso relatório noturno Wagner Daily ETF e picking. Você tem alguma dúvida sobre a nossa estratégia de negociação de ganhos? Você obteve uma maneira melhor que deseja compartilhar. Deixe-nos um comentário abaixo. Desfrute Veja esses artigos relacionados: Opção de Negociação Straddles durante as versões de ganhos Publicado em 16 de abril de 2009 por Wade Hansen Os investidores da opção têm uma habilidade única de lucrar no mercado, não importa qual direção o preço do stock8217s se move. Um estrondo é um excelente exemplo desse tipo de estratégia. Um straddle é neutro no mercado, o que significa que ele funcionará igualmente bem em mercados de urso ou touro. Esses negócios têm uma probabilidade extremamente baixa de perda máxima e podem ganhar grandes retornos se o preço do estoque8217s se mover muito. Opção de negociação de VÍDEO Straddles durante lançamentos de ganhos Às vezes, os estoques se movem muito muito inesperadamente e outras vezes podemos prever essa volatilidade. Um desses períodos previsíveis de volatilidade segue imediatamente os anúncios de ganhos. Estes acontecem a cada trimestre e as notícias podem afetar dramaticamente o preço de um estoque. No vídeo de hoje8217, usaremos um estudo de caso específico para usar uma opção no horário anterior ao lançamento de ganhos para o Google. Para que um straddle seja bem sucedido, um preço do stock8217s precisa fazer um grande movimento para cima ou para baixo. O straddle significa que você está comprando duas opções, uma ligação e uma colocação, com os mesmos preços de exercício. Imagine que você está empurrando as duas metades da chapa da cadeia de opções. Um estrondo é mais freqüentemente inserido com os preços de juros de dinheiro. No exemplo do GOOG, o estoque atualmente custa em 390 por ação e o preço de exercício 390 e as ofertas cobrem um total combinado de 45 por ação ou 4.500 total para comprar. Se imaginássemos segurar o cavalo até a expiração, o estoque teria que se mover pelo menos 45 uma direção ou a outra para atingir o equilíbrio. Embora este artigo seja sobre estradas a curto prazo, às vezes, comprar um estrondo com uma longa data de validade pode ser uma estratégia eficaz. Você pode aprender mais sobre estradas de opções de longo prazo aqui. Isso pode parecer um pouco incomum para comprar uma chamada e uma colocação ao mesmo tempo. Os novos comerciantes geralmente assumem que os ganhos de uma das opções serão compensados ​​por perdas no outro. Isso é verdade a um ponto, no entanto, eventualmente, as perdas da opção perdedora serão superadas pelos ganhos da opção vencedora. Por exemplo, imagine que o estoque explodir para o lado oposto da chamada começará a ganhar valor enquanto a posição perde o valor. Enquanto a chamada ganha mais do que a colocação, o straddle será lucrativo. Isso também é verdadeiro no reverso se o estoque começar a perder valor. Como ambas as opções são longas, elas só podem perder o que foi originalmente investido enquanto o lado vencedor ainda mantém a possibilidade de lucros ilimitados. Porque um movimento tão grande é necessário para se tornar rentável, é mais provável que o comércio conclua com uma pequena perda. No entanto, como o potencial de upside para opções longas é teoricamente ilimitado, um comerciante de straddle está contando com as vitórias muito maiores para compensar os perdedores mais freqüentes. Opção de negociação de VÍDEO Straddles durante os lançamentos de ganhos, Parte 2 A troca de estradas durante um anúncio de ganhos garante uma alta probabilidade de volatilidade e preços inflacionados das opções. Estas são as oportunidades de compensação e os riscos do crescimento dos lucros. Se o estoque se mover muito, o straddle provavelmente irá lucrar, no entanto, se o estoque não se mover o suficiente, a deflação nos preços das opções após o anúncio criará uma perda. Esses riscos e oportunidades de compensação não são surpreendentes e os comerciantes de curto prazo que se aproximam antecipam mais tradições perdedoras do que vencer. A rentabilidade a longo prazo baseia-se nos lançamentos de resultados atípicos em que as ações se movem dramaticamente e grandes lucros podem ser acumulados. No estudo de caso do último artigo, ilustramos um straddle no GOOG que custa 45 por ação ou 4.500 no total. Se assumirmos que o cargo foi mantido até o vencimento, isso significa que o estoque teria que se mover pelo menos 45 por ação para cima ou para baixo para alcançar o intervalo mesmo. Calculando o intervalo de expiração mesmo é uma maneira razoável de estimar até onde o estoque precisa se mover para compensar a deflação nos preços das opções após um anúncio de ganhos. Nesse caso, o estoque não se moveu o suficiente para tornar o comércio rentável e os potenciais negociantes em estradas agora enfrentam duas alternativas para sair do cargo. 1. Vender para sair do straddle imediatamente Os preços das opções diminuíram o dia após o anúncio de ganhos e atualmente as 390 chamadas valem 13,30 por ação e as 390 pontuações valem 20 por ação. O valor total do straddle é de 33.30 por ação ou 3.330 dólares por estrada. Porque este é um estoque ativamente negociado, não deve haver problemas para vender para sair do straddle e passar para uma nova oportunidade. 2. Deixando uma perna do estrado aberto para especulação Os preços para este estoque se mudaram para a desvantagem e, se sua análise indicar que há mais oportunidades dentro da nova tendência de baixa nas próximas semanas, você pode optar por deixar a longa colocação enquanto a A chamada é encerrada. Não há nenhuma obrigação para o comprador do straddle ter que sair dos dois lados ao mesmo tempo. Você pode escolher 8220leg out8221 da propagação, vendendo um lado antecipando que o outro lado melhorará em valor antes do vencimento. As opções oferecem alternativas que podem ser usadas à medida que os eventos do mercado se desenrolam. Um longo período é um bom exemplo de como um spread pode ser modificado e convertido de uma posição de mercado neutro para uma posição longa e definitiva que pode continuar a lucrar se o mercado continuar a se manter. É importante notar que este é apenas um uso para a estratégia de negociação straddle. Você pode aprender mais sobre trocas comerciais por longo prazo aqui. Além disso, mais comerciantes tolerantes ao risco podem virar o tradicional longo estrondo para uma posição curta que irá lucrar com a deflação nos preços das opções após grandes anúncios. Você pode aprender mais sobre estradas curtas aqui.